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期貨商論壇／選擇權 外資偏多
Mar 19th 2014, 22:47

自營商4月新開倉期權契約建倉約2,406口，空單約當42億元；自營商布局的期權部位：賣權明顯集中在Sell 8,600點 put約3.8萬口與 Buy8,500點，Put約4.7萬口避險；買權集中在Sell 8,600點call約3.7萬口與Buy 8,800點call約4.9萬口避險。

自營商布局以Sell 8,600點 Put部位與Sell 8,600點 Call為主，搭配Buy 8,800點 Call與Buy 8,500點 Put避險、Call與Put的部位市值相當，顯見自營商期權部位以中性為主。

外資4月期權契約新開倉建倉多單約16,315口，約當作多284億元。外資布局期權部位：賣權明顯集中佈局Buy 8,500點 put約5.2萬口與Buy 8,600點 put約3.6萬口，買權集中布局在Buy 價平8,700點call約12.8 萬口。

外資明顯「買進價平8,700點買權」、與「買進價外8,500點與8,600點賣權」避險，但買權的口數大賣權，持續偏多看待台股短線後市。

雖然外資現貨轉小幅賣超，但新開倉4月期權仍布局1.6萬口多單，P/C OI Ratio是1.13，籌碼面持續偏多。

（大慶證券提供）

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